業者の時計で「前の日」がずれる

このしくみの面白いところ

EAを何も変えなくても、業者を変えるだけで、注文を置く値段と時刻が変わります。前の日の高値・安値は、「どこからどこまでを1日とするか」で変わるからです。

実際に、同じEAを同じ2023〜24年で試すと、業者によって結果が分かれました。逆に言えば、自分の業者で試し直せば、その業者での動き方を自分の目で確かめられます。時刻のそろえ方を変える改造の余地がある、ということでもあります。

業者ごとの時計

出所：当方で持っている各業者の1分足データに記録した、業者の時計と世界標準時（UTC）との差。XS は記録していないため不明としています。

月曜の「前の日」も、業者で変わります。当方の Exness の1分足には、日曜（世界標準時）の夜に約2時間分の足がありました（2023〜25年、日曜1日あたり真ん中の値で115本）。そのため Exness では、月曜の「前の日」が、日曜の短い時間の足になると考えられます。XM の1分足には日曜の足がなく、月曜の「前の日」は金曜です。EAを動かして記録を見る形での確認は、まだしていません。

同じ期間で、業者によって結果が分かれた

金（XAUUSD）の5分足で、業者の実際の値動きの記録を使って試しました（バックテスト）。0.01ロット・資金100万円・レバレッジ500倍。Exness の行は2022年を含みます。データがそろっている期間が業者ごとに違うため、期間はそろっていません。

EAも設定も同じです。違うのは業者だけです。業者が違うと、値段そのもの、スプレッド（売値と買値の差）、値段が更新される細かさ、そして時計が変わります。

時計の違いが原因なのか

時計の違いが、理由のひとつかもしれません。ただし、まだ確かめていません。上に書いたように、業者の違いは時計だけではありません。どれがどれだけ効いているのかは、まだ分けて調べていません。この結果だけで、「XM では使えない」「Exness なら大丈夫」とは言えません。

自分の業者で試し直す

1. 業者の時計が、世界標準時から何時間ずれているかを確かめます。MT5 で TimeTradeServer() と TimeGMT() の差を出すとわかります。夏時間で変わる業者は、夏と冬の両方で確かめます。
2. ストラテジーテスター（MT5 に付いている、過去の値動きで試す機能）で動かします。銘柄は業者の金（XAUUSD・GOLD など）、時間足は5分足、モデルは「リアルティックに基づいたすべてのティック」（実際の値動きの記録をそのまま使う設定）を選びます。
3. 注文の遅れは「遅延なし」と「ランダム遅延」の両方で試します。ランダム遅延は、試すたびに結果が少し変わります。数回試して、結果の幅で見ます。
4. 期間は 2025.01.01〜2026.09.01 と 2023.01.01〜2025.01.01 です。ロットは0.01（最初の設定のまま）、資金 1,000,000 JPY、レバレッジ 1:500。
5. 結果の「ヒストリー品質」が100%かを確かめます。実際の値動きの記録がない期間は、テスターが値動きを作って埋めます。100%なら、記録がそろっています。

   MqlDateTime dt;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);

   datetime today = TimeCurrent() - (dt.hour * 3600 + dt.min * 60 + dt.sec);
   if(dt.hour == InpSetupHour && dt.min == InpSetupMinute && g_lastSetupDay != today)
   {
      CancelOwnPendingOrders();
      if(!(InpSkipFriday && dt.day_of_week == 5))
         DailySetup();
      g_lastSetupDay = today;
   }
   // ...

経過の公開

このEAは、公開フォワード（EAを動かし続けて、その経過を公開する検証）で検証中です。フォワード実績の「検証中」の区画で経過を見られます。